Это интересно

[Oleg.Ol]

предистория

Привет всем!

Задача оказалась много сложнее ... но и результаты намного удивительней.

Две недели назад мы привлекли к нашей работе профессионального математика ибо физики уперлись в стену экспотенциального роста сложности расчетов, то есть при полиноминальном росте точности оказалость необходимым экспотенциальный рост времени расчетов ... кароче уже никаких мощностей компутеров стало не хватать для расчетов в обозримое время ...

И это оправдало себя ...

Во-первых мы поняли почему при средне-низких показателях торговли постоянным лотом при реинвестировании эффективность резко возрастает.
По теории верояитности должно быть в точности наоборот в любом случае!!!

А оказалось нечто от чего у наших физиков крышу почти снесло, а математик ваще хотел застрелиься!

Оказалость, что наш квантовый метод регулирует СЕРИИ!!! По классической теории этого просто не может быть никогда!
Короче, наш трейдер удлинняет именно непрерывные серии выигрышей и укорачивает непрерывные серии проигрышей!
Это и объясняет, что эффективность растер с ростом уровня реинвестирования  а не падает как в классике!
Если вы подумаете, то даже небольшое преимущество в длинне серии создаег геометрическую погрессию!
Офигеть!

---
Итак.
Данный эксперт создан для торговли только на паре  EURUSD!
Минимальный депозит - 10000 единиц!! - это очень важно ибо при меньших депозитах не набирается статистический пулл для беспроигрыности.
Лучше ваще 25000 единиц.
Например, для центового счета - это 100 баксов (10000 центов).

* Для торговли в реальном времени:

1. Поместите файл matrix.mbf в папку ..\experts\files\
2. Поместите файл QMT2009beta1.ex4 в папку ..\experts\

После этого присоединяйте етого експерта к текущему графику с разрешением торговать и все - ждите.
Естественно, необходимо постоянно круглосуточно держать компутер включенным и подсоединенным к инету и с загруженным терминалом с активированным экспертом - все 5 дней неделю.


* Для тестирования експерта на истории нужно поместить файл matrix.mbf в папку ..\tester\files\
А там уж как обычно ...

--------------
Еще одно
Параметр Uniterator никого участия в ехсперте не имеет. Он нужен только для статистического исследования - Он просто внешне прокачивается в режиме оптимизации.
Например, я хочу десять раз запустить эксперта на одном и том же отрезке истории и посмотреть статистику - я задаю анитератор от 1 до 10 и запускаю в режиме оптимизации ... а потом исследую результат ... один такой результат есть в архиве ...
Это потому, что этот эксперт торгует на статистике используя статистический сдвиг и серийный сдвиг ... то есть использует для генерации решений генератор случайных чисел и потому каждый запуск особенный и никогда не повторяет себя в точности.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ:

Пожалуйста присылайте мне на мыло olegaoleg@gmail.com или публикуйте статистику использования эксперта.

Прямо скажу этот эксперт - сырой до нельзя:
1. У него нет защиты от краш лосса. (и это далеко не тривиальная задача)
2. У него нет фиксации профита на удачной серии. (и это далеко не тривиальная задача)
3. Матрица еще очень неточна и ее нечточность может стать критической в гипотетической "точке сброса" ... (работаем, господа ... но это уже иной уровень еще более фантастичный, но и гораздо более ресурсоемкий)
4. Мы работаем ... пока бесплатно ...

Мы надеемся, что вы все - порядочные люди и, если ваши результаты вас впечатлят, то вы инвестируте некоторую часть вашей прибыли в наш прооект.
Всем людям которые поряочные мы гарантируем преимущественное сопровождение при совершенствовании метода!   
Наш кошелек: Z246564116447

Кстати, просим не верещать искателей мошенничеств - мы не просим ничего заранее ... мы просим просто быть порядочными и ... типо постфактум

И задавайте вопросы! Критика приветствуется!


Все тута:

http://depositfiles.com/files/dcnswmb6w
http://turbobit.net/7vfnmydrhmaz.html


предистория:  http://www.fxstart-forum.org/showthread.php?t=11748

[Artem K.]

Олег, я не все понял, но главное что понял вот это:

"И еще один момент ... вдруг проклюнувшаяся возможность реализации геометрически прогрессивной техники даже с малейшем коэффициентом ... ставит перед нами моральную проблему - а имеем ли мы право ее внедрять? Это же уничтожит сам принцип валютного регулирования типа игры в Форекс - это сделет сам этот отработанный принцип валютного регуляра устаревшим ... типа неприминимым ... это уничтожит форекс ... а баюсь и ваще ВСЮ МИРОВУЮ економику ... а нам это надо?"

Конечно, надо!

Взрывай все это устаревшее говно, мировую экономику и все что к ней прилагается. Новая будет лучше. Благословляю!


P. S.
А мы маленько здесь:
http://fdi.communityhost.ru/forum/?topics__fid=7997777

[Любовь]

Олеж, я в такие дебри не лезла, но странное поведение эквивалента приметила, попробую сформулировать в твоем аспекте...

[Vitaliy]

Олежек! С выходом на новые орбиты КМ-приложений и - пусть по касательной - возвращением в родимые СИД-пенаты. Есть несколько вопросов.

1. Откуда черпается информация для расчетов? Вроде как фундаментальными данными вы не пользуетесь - значит исключительно поведение валютных пар, т.е. налицо вариант технического анализа. Подобных алгоритмов торгователей прорва... Значит, предлагается еще один.

2. Как я понял, система настраивается по историческим данным и по одной валютной паре, причем настроечных параметров - мешок и маленькая тележка:

Параметры: iterator=17; Uniterator=1; Matrix=19; RundMetod=false; PlusStopLoss=30; PlusPriceStop=30; maxorders=100; TrailingStop=28; RundomTrailing=3; Reinvest=0.5; FixProfit=4; FixLoss=7; MaxBallans=40000000; MaxVolLot=1; LotsSummator=0.02; BuyRand=1; SellRand=1; BuyLimitRand=1; SellLimitRand=1; Adaptived=true; ConstantLots=false; MinusDelete=false; MinusDelete2=false; SummaMatrix=0; TimePeriodStop=4; TimePeriodLimit=4; NumBar=2; YesBuy=true; YesSell=true; YesW1=true; YesD1=true; YesH4=true; YesH1=true; YesM30=true; RandTime=300; DeltaTime=30; DeleteOutTimes=40; DeleteOutTimesLimit=130; First=false; File2=0; CommrsSet=false;

Как справедливо подметил dobryak - "Я думаю что при количестве параметров чуть менее 9000 это подгон под историю. Так же как нейросети - на истории красиво, в реале - до понедельника. Короче моя сомневаться".

Действительно, как ты пишешь: "Итак: торговля велась с реинвестированием с коэффициентом 0.5.
За семь месяцев робот заработал 49 миллиардов долларей при начальном депозите в 25000".

3. Я думаю, что КМ-антураж, который ты вдохновенно срисовал из известной монографии по Квантовой магии, не имеет никакого отношения к алгоритмам расчета торгов. Вы взяли историю по валютной паре EURUSD и оптимизировали выигрыш путем настройки вашей прорвы параметров. Не спорю, задача не тривиальная. Но маленький нюанс. Вы перед глазами имели все множество значений цены за весь исследуемый интервал времени. При этом даже неквалифицированным глазом без каких-либо теорий видно: вот здесь надо покупать... цена идет вверх... а вот там дальше - идет обвал. Значит надо выбраться на максимум и быстро закрыть позицию. В таких условиях заработать миллиарды - проще, чем два байта обасфальт. Между прочим, история создания торговых автоматов демонстрирует тот же феномен. А нестационарность рынка при реальной торговле вносит свои коррективы.

4. Понятно, что, если бы была открыта действительно выигрышная стратегия, то она держалась бы в тайне и использовалась бы крайне аккуратно. По многим причинам.

Вывод. Налицо разводка лохов с использованием модной терминологии КМ и еще более увлекательной - КМГ - Квантовой Магии.

[Oleg.Ol]

Вывод. Налицо разводка лохов с использованием модной терминологии КМ и еще более увлекательной - КМГ - Квантовой Магии.

Установи терминал. Скачай робота и проверь сам ... а уж потом делай выводы:
http://depositfiles.com/files/dcnswmb6w
http://turbobit.net/7vfnmydrhmaz.html

1. Откуда черпается информация для расчетов? Вроде как фундаментальными данными вы не пользуетесь - значит исключительно поведение валютных пар, т.е. налицо вариант технического анализа. Подобных алгоритмов торгователей прорва... Значит, предлагается еще один.

Информация для расчетов - база данных по тикам начиная с 1970 года.
Но как мы выяснили, матрица - это нечто константное и с увеличением данных она просто уточняется не изменяясь по сути ... но увы, как я уже говорил, экспотенциально ...

2. Как я понял, система настраивается по историческим данным и по одной валютной паре, причем настроечных параметров - мешок и маленькая тележка:

Система не настраивается по историческим данным. Исторические данные используются для расчета константы - матрицы.

Все параметры мне были нужны только для отладки кода самого робота ... ибо робот должен правильно интерпретировать данные из матрицы ...
В моем роботе для тестинга нету ваще никаких параметров. скачай и убедись воотчию:
http://depositfiles.com/files/dcnswmb6w
http://turbobit.net/7vfnmydrhmaz.html

[Oleg.Ol]

Конечно, надо!

Ну, Артем! ты - экстремист однако ...
Но ежели сурьезно ... прежде чем рушить нужно построить РАЦИОНАЛЬНУЮ альтернативу ... а иначе править бал на руинах будет Сатана ...
Мы это уже проходили не однократно ... а нам надо ето еще?

[Любовь]

Олеж, не стоит забывать, что деньги всего лишь эквивалент товара по своему определению, а потому товаром не может являться...
когда их начинают использовать в качестве товара, то возникают эффекты по типу антитовар, т.е. они аннигилируют...
если их представить в виде над структурной, над товарной прослойки, то не стоит забывать, что может произойти нестыковка скоростей, которые в операциях с товаром - производство, транспортировка, складирование, имею гораздо большие временные интервалы чем современные операции с эквивалентом...
но основными остаются интервалы, определяемые именно операциями с самим товаром...
потому спекуляция еще не добытой нефтью способна взорвать экономику в принципе, потому как разведка, добыча, транспортировка мгновенно как перечисление эквивалента не происходит...
 или иными словами - у нас нет товара, производство, складирование и транспортировка которых по временным интервалам соответствовала бы интервалам операций с эквивалентом...
даже информационные товары и услуги, которые по технологиям складирования и транспортировки в инете соответствуют временным интервалам обработки потоков эквивалента, графой "производство" явно выбиваются из оного ряда...
наше 3-х мерное пространство диктует свои временные интервалы, которые из КМ-эффектов кристаллизуют реальный осадок...

[Artem K.]

Олег, ну в общем я хотел сказать что-то вроде этого:

Не стоит придерживать правду - а точнее, то что для тебя сейчас является правдой - потому что это невыгодно. В самом высшем смысле.

Хотя... Как знаешь...

[Любовь]

да... Олеж... еще один момент...
 твой результат говорит только о том, что в диапазоне КМ за зоной сингулярности иные скорости, чем в 3-х мерном реале...
а проектируется все пока на низко скоростной реал... вот когда фаза Вселенной изменится - войдет в ближайшую к 3-х мерке зону сингулярности, скорости начнут меняться... для этого железо должно стать другим...
но тогда сам эквивалент - денежка - утратит смысл...

[Oleg.Ol]

Ой, Люба ...
Пока нету результата ... Зато есть толстый намек на результат. Сейчас началось тестирование ...
Но все дело еще в том, чтобы научиться адекватно превращать данные из матрицы в поток сделок ... Трудность в том, что в матрице отсутствует временное измерение, то бишь из данных матрицы не следует когда именно нужно "вступать в игру".
Поэтому используются некие формы анализа текущей "окружающей среды" и задача в том, чтобы анализы были наиоболее просты ... в двнный момент идет поиск.
В данный момент исползуется простой генератор случайных чисел для генерации решений, а матрица - это как бы фильтр отсеивающий ненужные решения.
И тут плохо то, что из-зи изначальной случайности происходит и систематический "пропуск" хороших решений, а выбор происходит только из подмножества "совпадений".
Но главное - эффект-то уже зафиксирован(!!!) ... осталось научиться его использовать адекватно

[С.И. Доронин]

Действительно, интересно . Олег, а можно несколько слов о реализации - как задается начальное состояние, какая размерность у матриц, что за гамильтониан и т.п.

[Oleg.Ol]

Действительно, интересно Улыбающийся. Олег, а можно несколько слов о реализации - как задается начальное состояние, какая размерность у матриц, что за гамильтониан и т.п.

Честно говоря, парни что-то шифруются.
И я их понимаю - вероятность того, что вся затея таки завершится "большим пшиком" есть и немаленькая 
Тот файл, что я от них получаю - это таблица в которой некой сетке цен соответсвуют параметры вероятностей того или иного исхода при соблюдении неких условий (которые учитывают и другие уровни цен с задаваемыми коеффициентами) - тут я использую рекурсивный численный алгоритм для получения итогового решения (нечто похожее на интегрирование по всем возможным путям с коэффициентами, которые тоже заданы в файле для каждого уровня).
Вот и все, что мне известно.
Я ведь не физик и лезть в их профи тонкости мне даже не интересно как-то.
Если действительно получится что-то в итоге и надежное, то я думаю наши физики разразятся подробной статьей ... 
А началось все на пьянке где я доказывал, что форекс ведет себя как квантовая система ... ну и родилась по ходу идея сварганить советника использующего сей "факт" и типо проверить ... было это где-то полгода назад ...